Запускаем редактор реестра.

Ищем в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE -> System -> CurrentControlSet -> Control -> Terminal Server -> WinStations -> RDP-Tcp переменную PortNumber, переключаемя в десятичный формат и ставим какой нам нужно порт (в разумных пределах).

Для подключения mstsc.exe к нестандартному порту просто добавляем двоеточие и номер порта.

Источник: http://nemcd.com/2009/05/kak-izmenit-port-rdp-v-windows-xp-2003-2008/